Налаштування індикатора Моментум: способи застосування

Гроші 26 липня 2022 Перегляди: 132

Однією з ключових концепцій технічного аналізу є тренд. Багато стратегій засновані на визначенні того, куди рухається ринок, і чи знаходиться він на початку або в кінці цього процесу. Така інформація надзвичайно корисна для трейдера. Ймовірність продовження тренда можна спрогнозувати, оцінюючи інтенсивність торгівлі. Силу руху ринку часто називають імпульсом, і існує ряд індикаторів, створених для його визначення.

Вимірювання сили тренду

Найбільш відомими показниками динаміки ринку є сходження і розбіжність ковзних середніх MACD, індикатор відносної сили RSI і стохастичний індикатор. Останні два — це осцилятори, тобто їх значення коливаються в обмеженому діапазоні значень (часто між 0 і 100).

У цій статті обговорюється ще один імпульсний осцилятор, який, на думку деяких, настільки ж ефективний, як і його більш відомі аналоги. Це індикатор «Моментум», що представляє собою криву, яка осцилює по обидва боки від осьової лінії, розташованої на позначці 100. Подібно RSI і Stochastic, він допомагає визначити момент, коли гравці занадто багато купили або продали. Тобто чи залишається у тренда достатній імпульс, щоб утримувати рух ціни. Коли падаючий ринок перепроданий, ймовірний відскік. Коли зростаючий ринок перекуплений, він може впасти.

Формула розрахунку

«Моментум» є стандартним індикатором, який доступний у багатьох торгових системах за замовчуванням.

Розрахувати його досить просто: кожна ціна порівнюється з ціною за деяку кількість періодів часу до цього. Перший крок полягає у виборі кількості періодів N, які будуть використовуватися при обчисленні. Наприклад, в системі MT4 за замовчуванням N = 14, але можна встановити будь-яке інше число, яке трейдер вважатиме за потрібне використовувати.

Таким чином, порівнюється поточна ціна закриття і N періодів тому. Формула для індикатора «Моментум» наступна: Momentum = (Ціна/Ціна N періодів тому) x 100.

Доброю новиною є те, що всі обчислення виробляються автоматично і миттєво відображаються на додатковій діаграмі, розташованій нижче основної.

Опис

Індикатор «Моментум» відображається у вигляді графіка, піки і западини якого відображають ключові зрушення в динаміці курсу. При цьому осьова лінія може і не відображатися. Чим вище графік піднімається над позначкою 100, тим швидше ціна рухається вгору. Чим нижче він опускається, тим швидше вона падає.

Індикатор імпульсу є одним з декількох осциляторів тренда, доступних трейдерам. Крім стандартних RSI і Stochastic, є додаткові індикатори (наприклад, індекс стохастичного імпульсу SMI), але застосовувати їх у багатьох системах можна тільки після окремої установки і налаштування.

Індикатор «Моментум» у стратегії торгівлі

Трейдери можуть використовувати осцилятор імпульсу безпосередньо або як інструмент підтвердження.

Найпростіший сигнал — перетин осьової лінії. При цьому купувати слід, коли значення піднімається вище 100 і продавати, коли індикатор перетинає позначку 100 зверху вниз. Однак це примітивний підхід, і його слід застосовувати з великою обережністю. Такі сигнали часто запізнюються і надходять, коли більша частина зростання або падіння ціни вже пройдена.

Швидкодія індикатора можна поліпшити, наклавши його на ковзне середнє.

Як додати ковзне середнє?

Деяким трейдерам подобається порівнювати криву імпульсу з простим ковзним середнім SMA.

Це можна зробити, натиснувши на Moving Average у виборі індикаторів Trend в навігаторі MT4 і перетягнувши його в діаграму Momentum. Програма відкриє стандартне діалогове вікно. У спливаючому меню «Застосувати до» розділу «Параметри» виберіть «Дані першого індикатора». Період середнього можна вибрати будь-яким, але звичайними значеннями є 10, 14 або 21. Налаштування індикатора «Моментум» завершено. При цьому лінія ковзаючого середнього повинна накладається на осцилятор імпульсу, щоб була можливість використовувати сигнал, що виникає при їх перетині.

Торгова стратегія полягає в покупці, коли лінія індикатора перетинає ковзне середнє знизу вгору, і в продажу при зворотному русі. Це має трохи поліпшити час надходження сигналу, але при цьому трейдер отримує безліч помилкових сигналів. Для їх усунення можна брати до уваги тільки угоди в напрямку руху ринку. Також можна враховувати сигнали тільки після досягнення умов перепокуповування або перепродажу індикатора RSI.

Інструмент підтвердження

«Моментум» починає виконувати дійсно корисну функцію, коли використовується як засіб підтвердження сигналів окремого первинного індикатора. Одним з кращих методів є пошук розбіжності між ціною та імпульсом як спосіб вимірювання сили тренду. Дивергенція імпульсу — проста, але потужна концепція технічного аналізу.

Таким чином, сигнал на покупку або продаж буде надходити від заздалегідь обраного основного індикатора. Потім його слід перевірити на відповідність розбіжності ціни та імпульсу бичачим або ведмежим тенденціям.

Визначення тренда

Бичача розбіжність передбачає, що ринок перепроданий. Ціна падає до нових мінімумів, але індикатор «Моментум» (або інший осцилятор) не створює нових мінімумів.

Ведмежа розбіжність передбачає, що ринок перекуплено. Ціна піднімається до нових максимумів, але імпульс не може вийти на новий рівень.

Така дихотомія дає трейдеру тільки ранні натяки на ослаблення імпульсу, яке може призвести до корекції або повного розвороту тренда. Розбіжності відбуваються на піках ринку, коли ціни змінюються занадто сильно і, подібно пружині, повинні повернутися до реального рівня.

Таким чином, достатньо стежити за сигналом до купівлі основного індикатора, якщо він підтверджується бичачою дивергенцією від імпульсу. Точно так само необхідно відстежувати сигнали до продажу, якщо вони підтверджуються ведмежою дивергенцією.

Розбіжність працює в різних ситуаціях, але під час сильних трендів може давати багато помилкових сигналів. Також не варто користуватися тільки цим інструментом. Розуміння того, що відбувається в тривалий період часу, часто допомагає фільтрувати малоймовірні прогнози. Пошук рівнів підтримки і опору і використання їх як фону може збільшити шанси на прибуткову торгівлю.

Імпульс розбіжності в моделі «Зигзаг»

Як користуватися індикатором «Моментум» у цьому випадку? Модель заснована на теорії хвиль Елліотта. Вона складається з трьох хвиль: початкової А, відкату В, що відновлює ціну до менше 100% попередньої, і продовження С, яка рухається в початковому напрямку і виходить за його межі.

Для створення торгової стратегії необхідно визначити загальний тренд ринку, знайти зигзагоподібну корекцію і впевнитися в розбіжності моделі. Якщо підтверджується дивергенція між індикатором «Моментум» і ціною, то фактичний вхідний сигнал буде виникати при прориві лінії тренда, яка простягається від початку хвилі A до початку хвилі C. При цьому стоп-наказ необхідно розмістити за межами останнього коливання, створеного до прориву лінії AC. Точкою закриття позиції вибирається область на початку хвилі А.

Індикатор стиснення імпульсу

Часто буває корисно комбінувати різні показники, щоб їх різні аспекти доповнювали один одного. Прикладом цього є поєднання індикатора «Моментум» і вимірами волатильності з формуванням індикатора стиснення імпульсу.

Смуга Боллінджера утворює коридор, що розширюється в часи високої волатильності і звужується при низькій. Стиснення смуги спостерігається, коли волатильність скорочується до історично низького рівня. Згідно теорії, за такими періодами піде щось значне.

Однак індикатор смуг Боллінджера не вказує напрямок прориву. У стратегії стиснення імпульсу останній використовується як засіб вимірювання того, куди рухається ринок.

Насамкінець

В цілому, індикатор імпульсу є інструментом, який буде корисним для широкого спектру застосувань. Його можна використовувати як для аналізу ринку акцій, так і в якості індикатора «Моментум» на «Форексі». Він дозволяє отримати три торгові сигнали: перетину значення 100, перетину ковзного середнього і розбіжності.

Універсальність осцилятора також означає, що можна легко створювати торгові системи, які працюють як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Як правило, для індикатора імпульсу, чим коротше використовуваний період часу, тим він чутливіший. Однак при цьому генерується більше помилкових сигналів.

Звичайно, даний показник не є єдиним способом вимірювання сили тренда. Є багато інших індикаторів руху.